Cuenta la leyenda que esta capilla se construyó en torno a un milagro: un joven montaba a caballo por la calle del Cristo, cuando, de repente, el animal se desbocó y el joven cayó por el acantilado. Parece que se salvó milagrosamente y en agradecimiento mandó a levantar la capilla. Sin embargo, otras versiones dicen que lo que realmente pasó es que falleció y que la capilla se construyó para poner fin a la calle y evitar otros accidentes similares. Cualquiera sea el caso, esta Capilla es un lugar por el que los habitantes de la ciudad sienten mucha devoción.